Называют набор правил, с помощью которых трейдер рынка Форекс принимает оперативные решения. Задача стратегии – освободить участника торгов от необходимости субъективной оценки текущего состояния рынка. При этом в основе любой эффективной торговой методики лежит выявление и оценка заранее выбранных рыночных индикаторов.

При всём разнообразии используемых валютными трейдарами торговых систем и стратегий их можно распределить по такому параметру как временной горизонт планирования. Практика показывает, что стратегия, рассчитанная на продолжительный торговый период, менее рискованна, поэтому требует невысокого психологического напряжения. Вместе с тем она даёт меньше прибыли, а также требует более высокого соотношения депозита и маржи.

Применение на рынке Форекс краткосрочной торговой стратегии в свой черёд сопряжено с повышенными финансовыми рисками, а значит и с существенным психологическим напряжением. С другой стороны при её выборе не требуется крупный инвестиционный капитал, но в тоже время она способна принести успешному трейдеру спекулянту достаточно большой профит.

Рассмотрим поподробнее плюсы и минусы, различные виды торговых стратегий

1. Долгосрочные торговые стратегии.

Данный тип включает в себя приёмы и методы трейдинга на розничном Форексе, при осуществлении которых участник торгов не закрывает позицию на продолжении длительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Эти стратегии консервативны с точки зрения финансовых рисков и не требуют от трейдера постоянного принятия неотложных сиюминутных решений. Низкая психологическая напряженность - главное достоинство подобного подхода к торговле. Что касается недостатков, то главный из них – потребность в наличии на счете существенных денежных средств. Собственные капиталовложения инвестора обязаны в пять-десять раз превышать сумму, которая нужна для открытия торговой позиции и последующего её поддержания. Ещё один существенный минус – необходимость постоянно оплачивать овернайт - перенос позиции на следующую торговую сессию. Наибольшую эффективность долгосрочные стратегии показывают на этапе зарождения нового рыночного тренда. Как правило, основные их пользователи - институциональные инвесторы, типа крупных пенсионных и инвестиционных фондов. К таким видам относятся «Forex Trend River » и еще одна на основе трендовых индикаторов MACD SLOPE DIRECTION .

2. Среднесрочные торговые стратегии.

К данному типу относят методы, рассчитанные на удержание открытых ордеров сроком всего от одного торгового дня до недели. Все положительные и отрицательные стороны долгосрочных стратегий присущи и среднесрочным с учётом того, что они потенциально более доходны, но и наиболее рискованны. Считается, что среднесрочные торговые стратегии - наилучший выбор для начинающих игроков, не обладающим хорошим опытом работы на розничном валютном рынке. К ним относятся следующие виды «метод СВЕТОФОР », а также можно причислить к этой группе тактику «Momentum Pinball ».

3. Краткосрочные торговые стратегии.

4. Сверхкраткосрочные торговые стратегии.

К данному типу (например, методы пипсовка или скальпинг на Форекс) относят те из них, которые рассчитаны на оперативное реагирование практически на каждый рыночный тик - минимальное колебание рыночного курса выбранной для торговли валютной пары. Трейдер спекулянт, выбравший сверхкраткосрочный способ торговли, например стратегия победа , в случае удачи может за несколько минут «поймать» 10-40 пунктов. Однако при всей кажущейся простате и очевидной финансовой привлекательности для стратегий этого типа характерен максимальный финансовый риск, поэтому их выбор нередко приводит малоопытных валютных торговцев к полной утрате первоначального инвестиционного капитала.

Под стратегией торговли на рынке Форекс понимают жесткий свод правил торговли, используемый трейдером при осуществлении операций на валютном рынке. Другими словами, понятие стратегия можно охарактеризовать, как долгосрочный взгляд трейдера на перспективу своей работы. Изучать Форекс-стратетегии необходимо для того, чтобы понимать рынок и его движение, уметь открывать сделки в правильном направлении в зависимости от сложившихся условий на рынке.

Все торговые стратегии форекс подразделяются на несколько видов, в зависимости от рассматриваемого фактора. В соответствии с временным фактором они классифицируются на:

• - долгосрочные: торговля по ним длится в течение нескольких недель и месяцев;
• - среднесрочные: основаны на открытой позиции от до нескольких недель;
• - краткосрочные: используются для торговли со сроком от нескольких часов до нескольких дней;
• - скальпирующие: используются для торговых операций, длительность которых не превышает 2 часов;
• - пипсовочные: используются для совершения кратковременных (1-5 минут) и частых сделок.

В зависимости от общих принципов работы различают следующие стратегии торговли на валютном рынке Форекс:

• - Простые: основываются на несложных правилах входа на рынок и выхода из него (определенное время и т.д.).
• - Индикаторные: сравнительно понятные и удобные стратегии с точки зрения их построения и прочтения. Основаны на взаимодействии нескольких различных индикаторов.
• - Безиндекаторные: в качестве индикатора служит цена. Они основаны на трендовых линиях, уровнях и , графических моделей, вилах Эндрюса и других графических элементах. Это, пожалуй, наиболее прибыльные стратегии Форекс, которые отлично зарекомендовали себя на валютном рынке. Они позволяют с высокой точностью прогнозировать движение цены, а, следовательно, получать прибыль с минимальными потерями и рисками.
• - Пробойные: в них заложен принцип пробоя максимумов и минимумов цены, ценовых коридоров и т.д.
• - Торговые стратегии по Мартингейлу : предполагают заключение сразу нескольких сделок в разных направлениях с постепенно увеличивающимся лотом. Суть заключается в том, что даже при ряде убыточных сделок в итоге будет достигнут положительный результат, за счёт прибыльной сделки с большим лотом. Преимущества - практически стопроцентная беспроигрышность, к недостатки можно отнести необходимость следить за размером депозита, чтобы его было достаточно для поддержания открытых позиций. Нелишним будет упомянуть, что большинство советников для автоматической торговле на Форексе работают по приципу Мартингейла.

Для успешной торговли рекомендуется освоить не менее 2-х стратегий. Дело в том, что даже самые хорошие и прибыльные стратегии торговли на рынке Форекс не дают частых сигналов для входа на рынок. Какой смысл в торговле, сделки во время которой совершаются раз в месяц? Так можно состариться, прежде чем Вы успеете заработать свой первый миллион! Но вот если одновременно по одной валютной паре будет работать сразу несколько проверенных и не противоречащих друг другу по принципам торговых стратегий, то и количество открываемых позиций будет расти, а соответственно, будет расти и прибыль (или убыток, что также возможно).

Не все стратегии форекс одинаково подходят к различным валютным инструментам. Если на графике с европейскими валютами применимы одни правила и условия движения цены, то на графиках с азиатскими инструментами при тех же условиях может наблюдаться совершенно иная тенденция. Это значит, что даже прибыльные стратегии для Форекса могут привести к убытку, если их использовать не по назначению. Прежде чем отдать предпочтение той или иной торговой стратегии для торговли на Форексе, необходимо научиться её понимать и отработать её "на пальцах", для чего как раз и существуют демо-счета и центовые счета.

В процессе приобретения опыта трейдеру предстоит не раз пересмотреть свое отношение к рынку. Он должен лично протестировать различные типы торговых систем и построить на их основе свою уникальную методику. Попробуем ему помочь с выбором и предлагаем свой вариант классификации торговых стратегий.

Классификация обычно проводится по одному из базовых признаков, например, индикаторные и безиндикаторные (), моновалютные и мультивалютные () .

Приведем самые популярные типы торговых систем, сгруппированных по следующим критериям.

Системы на базе фундаментального анализа

Прогнозы аналитиков рассчитывают движение цен на основании экономических и политических событий, внутрирыночных связей, официальной (и не только!) статистики и множества других факторов, для понимания которых придется изучить как минимум начальный курс экономики и финансов. Сегодня именно фундамент является самым мощным рыночным драйвером. Самым ярким примером фундаментальной торговой стратегии является арбитраж ()

Стратегии применяют только крупные игроки, имеющие возможность открывать сделки в расчете на структурные изменение в экономике, политические события и другие глобальные факторы. Позиции среднесрочные с обязательным хеджированием другими активами (опционы, фьючерсы, активы). Сюда же относят все типы торговых систем, использующие взаимную корреляцию.

Системы на основе технического анализа

Фанатики индикаторов, советников и всевозможных математических зависимостей составляют примерно 80% новичков и около 40% - профессиональных участников рынка. Индикаторы различных типов анализируют ценовую историю актива и определяют ключевые точки, на основании которых делает прогноз будущего актива. Прогноз напрямую связан с точностью расчета индикаторов.

Ручные - все торговые действия выполняются вручную. Рекомендовано всем без исключения.

Полуавтоматические - индикаторы и советники анализируют ситуацию, выдают сигналы, но принятие решения выполняется трейдером. Снижает риск, но недоверие к советнику приводит к пропуску выгодных точек входа. Рекомендовано для небольшой, но стабильной прибыли.

Автоматические (механические, или торговые роботы) – это программный модуль на встроенном в терминал языке, который торгует полностью без участия человека по определённому алгоритму. Рекомендовано только при полном доверии к алгоритму и контроле нагрузки на депозит. () .

Долгосрочные - от недели до года (или нескольких). Наименьший риск и психологическая нагрузка, не требуется принятия мгновенных решений. нужен большой депозит, активы с прогнозируемой волатильностью и четким фундаментальным фоном. Работают крупные инвесторы, центробанки, крупные хедж-фонды. Наибольшая эффективность в начале тренда, флет и откаты страхуются стопами. Крупные игроки обычно страхуют риски на рынке биржевых опционов на аналогичные активы.

Среднесрочные - сделки держатся от 1 дня до недели, оптимальна для начинающих трейдеров, которые не умеют или не хотят ждать. Практика показывает, что при балансе депозит/залог от 5:1 до 10:1 она может быть практически безрисковой. Отрицательный момент – косвенные издержки в виде свопа. Такие стратегии используют профессиональные частные спекулянты на уровне крупных банков и среднего уровня инвестиционные фонды.

Краткосрочные - от 1 часа до суток, высокоприбыльная (потенциально!) стратегия для достаточно опытных трейдеров, хорошо понимающих рынок. именно на таких стратегиях успешные начинающие трейдеры делают свой первый серьезный депозит.

Сверхкраткосрочные (или скальпинг) - самая привлекательная и опасная для новичков. Сделки от минуты до М15, прибыль 1-10 пунктов, огромные затраты на спред. Вероятность потерь очень высока, но существует немало прибыльных методик, которые при разумном использовании помогут раскачать депозит.

Трендследящие - сделки по основной тенденции. Наиболее распространенными и стабильными считаются индикаторы на расчете средних значений. Тренд на периодах выше H1, то есть в основном среднесрочные и долгосрочные стратегии. Примеры: на скользящих средних , канальные . На точность торговли влияют правильный выбор таймфрейма, контроль быстрых разворотов цены и - запаздывание (лечится использованием нескольких индикаторов с разными параметрами). Риск средний

Контртрендовые - вход на откате от основного движения в расчете или на серьезную коррекцию, или на смену общего тренда. Главное - правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе – обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня. Рекомендуется для трейдеров с хорошей технической подготовкой

Системы на основе паттернов - отработка графических и свечных моделей, к которым также относят фрактальные конструкции и модели PriceAction. Появление типовых моделей дает прогноз на дальнейшее движение. Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает на среднесроке и на нормальномрынке, так как на малых периодах и во время спекуляций модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам. Риск средний. ().

Системы на основе волнового анализа или индикатор волн Эллиота и его модификация волны Вульфа - м это типы торговых систем, которые учитывают психологию толпы – главный движущий рыночный фактор. (). Системы среднесрочные, со средним уровнем риска, но страдают некоторым субъективизмом (необходимо увидеть «будущие» волны), поэтому рекомендуется оснащать ее стандартными трендовыми индикаторами. Не работает на высоковолатильных инструметах. Считается выбором профессионалов и активных аналитиков.

Пробой волатильности - использование ситуаций пробоя ключевых уровней (линий тренда, границ канала, «круглых» ценовых уровней), подтвержденных накоплением торгового объема, чаще всего после периода флета. Вариантом считается торговля на пробой/откат от уровней Pivot и торговля по уровням Фибоначчи. Вход выполняется в направлении пробоя или на откате от уровня. Отлично работает при смене сессий (открытие- закрытие), фундаментальных событиях, а также в моменты закрытия крупных опционов. Применяется на периодах выше М5, риск стандартный, рекомендован всем любителям теханализа. Для подтверждения «истинности» пробоя такие системы дополняют индикаторами осцилляторного типа.

Сессионные торговые системы - торговля на границах сессий с помощью специальных индикаторов, подробнее можно почитать здесь . Требует углубленных знаний особенностей активов. Обычно торгуется внутри дня. Требования к депозиту стандартные. Риск средний, доходность - тоже.

Новостные - ценовые броски на новостях, вариант спекулятивного скальпинга (). Для е новичков опасно, но те, кто умеет работать с торговыми объемами могут на этом прилично заработать. Возможны проблемы со стороны брокера (реквоты, запрет на вход, задержка сигналов). Реализована в проектах автоматической торговли (автоклик).

Хеджирование – типы торговых систем для уменьшения убытка от другой позиции: открытие разнонаправленных сделок по одному активу (локирование) или по активам с сильной корреляцией (прямой или обратной).

Арбитраж (тройной хеджированный, сетевой). Необходимо следить за уровнем комиссий (спред, своп) и уровнем депозита (причем, если хеджирующая позиция открыта на другом брокере – следить особенно внимательно).

Мартингейл – увеличение торгового лота при убытке или текущей убыточной позиции. Клуб любителей этой тактики постоянно пополняется новичками, но - ненадолго, так как опасность быстрого слива депозита при такой торговле давно доказана миллионами трейдеров и слитых денег.

Анти-мартингейл - лоты увеличиваются по мере прибыльной торговли (в прибыльном направлении). В таком случае идет опасная нагрузка на депозит и при резком развороте цены возможен быстрый и плохо контролируемый убыток.

Выбор стратегии

Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно» «спекулируем-торгуем». Консервативный трейдер сразу отфильтрует все пипсовочные стратегии, неуважающий фундаментальный анализ не будет связываться с арбитражем и сложным хеджированием, агрессор будет цепляться за скальпинг в любом виде, а системы на основе волнового анализа непригодны для автоматизации. Размер депозита основательно влияет на выбор стратегии по времени - для долгосрочных нужен достаточно большой запас.

В конечном итоге трендовые системы уверенно держат первенство по доходности при минимальной загрузке депозита. Агрессоры успешно применяют контртрендовые стратегии, но их повышенная доходность съедается высоким риском.

Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка. Поэтому все типы торговых систем должны иметь возможность тонкой настрой параметров.

И в качестве заключения…

Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе – человек. А значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптирована под торговым актив и ваш режим работы. Тем более, что между разными типами торговых систем четко не определены и успех приносят смешанные, универсальные стратегии. Идеальным вариантом будет формирование портфеля из нескольких разноплановых торговых систем, чтобы «поймать» максимальное рыночных движений и как результат - заработать.

Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.

В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.

Виды торговых систем на основании пробоев

Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.

Слом трендовой линии

Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.

Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.

Пересечение support и resistance

По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.

От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.

Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.

Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.

Пересечение ценой moving average

Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.

Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.

Прорыв границ ценового канала

Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.

Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.

В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.

Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.

В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.

Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.

Прорыв границ волатильности

Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.

Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.

Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.

Пробойные системы с использованием осцилляторов

К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.

Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.

Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.

Как и когда открывать сделку после получения сигнала

Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.

В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.

Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.

Как определить истинность пробития

Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.

Характерные признаки истинного пробоя:

1. Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
2. Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
3. Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.

В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.

Как повысить вероятность точного входа

Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.

Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.

Сильные и слабые стороны пробойных систем

Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.

Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.

Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.

Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:

• если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
• очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.

В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.

Итоги рассмотрения пробойных систем

Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.

Форекс-трейдеры применяют в работе разные торговые стратегии, позволяющие получать высокую и стабильную прибыль. Это четкий план, в котором прописаны все действия трейдера в зависимости от складывающихся обстоятельств.

Виды торговых стратегий

Сейчас разработано огромное количество торговых стратегий. Опытные трейдеры обычно используют сразу несколько из них. Такой подход позволяет повысить прибыль и снизить риски. Но новичкам нужно осваивать их постепенно, отдавая предпочтение наиболее простым.

В соответствии с временным интервалом торговые стратегии разделяют на следующие виды:

• Долгосрочные – позиции остаются открытыми от нескольких недель до нескольких месяцев. Они предполагают наименьшие риски, но требуют внушительного депозита.

• Среднесрочные – продолжительность составляет от нескольких дней до пары недель. Приносят достаточно хороший результат при незначительных затратах.

• Краткосрочные – работают от 1 часа до 1 суток. Связаны с высоким психологическим напряжением. Подходят опытным трейдерам.

• Сверхкраткосрочные – наиболее востребованы среди новичков. Являются самыми прибыльными, но одновременно и наиболее рискованными.

Чем короче временной интервал, тем эффективнее работает не фундаментальный, а технический анализ рынка. Как среди новичков, так и среди опытных трейдеров имеются самые популярные скальпинг стратегии . Они относятся к краткосрочному виду. Это особый метод, предполагающий совершение большого количества сделок в день с наименьшими целями и стоп-лоссами. Скальперы отслеживают мельчайшие изменения цен на минутных и пятиминутных графиках.

Как оценить эффективность стратегии?

Большинство трейдеров оценивают эффективность торговли, выраженную в процентном соотношении. Но финансовые аналитики применяют коэффициент Шарпа, разработанный американским экономистом Уильямом Шарпом. Этот показатель позволяет учитывать уровень риска. Для вычисления существует специальная формула, с помощью которой каждый трейдер может произвести расчет. Чем выше коэффициент – тем лучше работает торговая стратегия. Если в процессе расчета получится цифра ниже нуля, то выбранная система работы является малоэффективной. Поэтому новичкам обязательно нужно изучить,